＞ソニックステージｖｅｒ４．４にＷＡＶ録音しＣＤ－Ｒに焼いています。

ＷＡＶ形式を、音楽ＣＤ形式に変換してＣＤ－Ｒにやいていますよね。

＞ちなみにＵＳＢ（ファイルはＭＰ３）のときは表示されました。

当然ですね。
ＷＡＶ形式も、ＭＰ３形式も「ＭＳデータ形式」ですから・・・。

＞原因がわからず困っています。

質問者さまの経験で、既に原因は把握していると思いますが。
ＷＡＶがＮＧでＭＰ３がＯＫんまのですから、単純にＷＡＶファイル作成時に誤りがあるのです。
当然ＰＣ操作を行っていますから、詳細は書きませんが大まかな事柄だけ。
ＷＡＶ形式には「フォルダ名・ファイル名・タイトル（曲目）・アーティスト・アルバム・コメント・リリース年・トラックNo.」の情報を「各曲毎に設定する必要」があります。